Początkowo to właśnie uliczne oświetlenie pochłaniało praktycznie całe zasoby gazu węglowego, nazywanego przez to "świetlnym", powstającego w procesie odgazowywania węgla kamiennego, czyli jego termicznego rozkładu w temperaturze około tysiąca stopni Celsjusza, bez dopływu powietrza. Wkrótce jednak gazu zaczęto używać również na coraz szerszą skalę w domach i budynkach publicznych, m.in. do podgrzewania wody czy ogrzewania pomieszczeń. W ciągu trzech dekad zapotrzebowanie na surowiec w ponad trzystupięćdziesięciotysięcznym mieście wzrosło na tyle, że konieczne stało się zbudowanie przez pruskie towarzystwo kolejnego, znacznie większego zakładu.
Budowa Gazowni Warszawskiej, wówczas zwanej Zakładem Gazowym, rozpoczęła się w roku 1886 przy ówczesnej ulicy Dworskiej (obecnie Kasprzaka), na pustych jeszcze terenach za rogatkami miejskimi. Połączona pięciokilometrowym gazociągiem z zakładem przy Ludnej gazownia rozpoczęła pracę dwa lata później. Początkowo kompleks składał się z aparatowni pomiarowej, odsiarczalni, wieży ciśnień, kotłowni i piecowni (dziś nieistniejących) oraz rotundy mieszczącej metalowy zbiornik gazu, którą z czasem podwyższono. W latach 1892–1893 wzniesiono fabrykę chemiczną, przerabiającą produkty uboczne gazowni, przede wszystkim smołę pogazową na koks, a w pierwszych latach XX wieku dobudowano drugą rotundę osłaniającą zbiornik gazu, powstały też nowe kotłownie i mieszkania pracownicze.
